المتاجرة استراتيجيات إحصائية التحكيم

لا ينخدع من قبل اسم يتوهم - التحكيم الإحصائي هو وسيلة بسيطة للربح كل مهنة لديها طنانة لها لخلق الوهم أن الأمور أكثر تعقيدا مما هي عليه حقا. كل شيء من لاتينترمز المستخدمة من قبل الأطباء إلى الثرثرة من الرؤوس الحادة يتحدث عن أحدث محرك السيارة، وغالبا ما تكون مفهومة مفاهيم بسيطة في شروط السبر المعقدة. فالمهنيني في مجال الاستثمار لا يختلفون عن استخدام التسميات المعقدة لوصف الأشياء والأفكار البسيطة (160). أعلم أنني كنت خائفة عندما سمعت لأول مرة. بالنسبة لي، بدا وكأنني سوف أحتاج إلى دكتوراه في الرياضيات. أو على الأقل فهم متقدم لنظرية الإحصاء لمعرفة ما يعنيه. لم أكن شخص متقدم في الرياضيات، كنت محظوظا عندما كان لدي مرشد تجاري أوضح لي بصراحة ما هي المراجحة الإحصائية وكيفية استخدامها بشكل مربح. 160 منذ أن كنت على علم بهذه التقنية التجارية الفريدة والمربحة، لقد استخدمت فإنه في ظروف متنوعة من السوق للقبض على الأرباح التي من شأنها أن تكون خلاف ذلك غير متوفرة. هذه الأساليب ليست للجميع، ولكن إذا كنت مستثمر نشط الذي يبحث عن الحيل إضافية للتجارة، قد يكون المراجحة الإحصائية مجرد تذكرة. ما هو المحكم الإحصائي سيمبليبوت. فإن املراجحة اإلحصائية هي مصطلح هائل لتداول الزوج، وهو شراء أو بيع زوج من األزواج بناء على عالقتهم مع بعضهم البعض. وغالبا ما يكون سعر الثروة احليوانية للشركات في نفس القطاع أو نوع األعمال يتبع بعضها بعضا شديدا. ويلاحظ تاجر الزوج العلاقة بين اثنين من الأسهم ويشتري أو يبيع كلما تخلت العلاقة عن العمل، على افتراض أن الارتباط التاريخي من المرجح أن يستمر. 160 هل هي طريقة مضمونة لا، ولكنها توفر تكتيكا آخر في الخاص بك (160). ومن الأسهل فهم هذا المفهوم بتوضيح. ويبين الرسم البياني التالي العلاقة بين كوكا كولا (كو) و بيبسيكو (بيب). وربما الزوج الأسهم الأكثر شعبية للمراجحة الإحصائية. لاحظ كيف يتابع كل من السهمين بعضهما البعض حتى قرب نهاية شهر مايو. في هذا الوقت، بيبسيكو لا تتزامن مع كوكا كولا، اسقاط كما كوكا كولا يبقى ثابتا ويبدأ في الصعود. سيشتري تجار التحكيم الإحصائيون أسهم بيبسيكو حالما يتم التعرف على الاختلاف (160). وكما ترون، عاد الزوج بسرعة إلى المزامنة، مما يوفر فرصة ربحية لتجار التحكيم الإحصائي. هناك طرق متعددة يمكن التعامل معها. على سبيل المثال، دعونا نقول إن كوكا كولا بدأت تسلق بسرعة أعلى من بيبسيكو. أما تجار المراجحة الاحصائيون، فيقومون بتخفيض سعر كوكا-كولاشاريس تحسبا لانخفاض سعره إلى الترابط التاريخي (160). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفكرة لا تقتصر على اثنين فقط من الأسهم. ويمكن تطبيق نفس الفكرة على مجموعات من ثلاثة أو أكثر من الأسماء المترابطة. ومع ذلك، غالبا ما تستخدم برامج خاصة لإدارة التحكيم الإحصائي متعدد القضايا. 160 كما ترون، ترتفع الهدف من نطاق الارتباط التاريخي على الرسم البياني. وكان التجار المستثمرة في الزوج قصير الهدف، وعقد حتى عاد الترابط التاريخي مرة أخرى إلى المزامنة. من المهم أن نتذكر أن أسماءها ليست دائما واضحة التي تقدم ما يكفي من الارتباط إلى الزوج التجارة. ومن الأمثلة على ذلك العلاقة بين سيتي بنك (C) وهارلي ديفيدسون (هوج). وبخلاف التداول على نفس التبادل، لا أستطيع أن أتخيل لماذا ترتبط شركتان متنوعتان جدا عن كثب. السبب قد يكون له علاقة مع حقيقة أن المستهلكين قد اقتراضهم لشراء دراجة نارية هارلي ديفيدسون، ولكن هذا مجرد تخمين. 160 المخاطر التي يجب مراعاتها: على الرغم من ارتباط وثيق أزواج الأسهم عموما يعود إلى تزامن مع بعضها البعض بعد تباعد، وهناك لا قاعدة تقول أن هذا يجب أن يحدث. أزواج الأسهم يمكن أن تبقى متزامنة لفترة طويلة من الزمن، اعتمادا على الظروف الكامنة. دائما استخدام توقف وحجم الموقف بشكل صحيح. العمل لاتخاذ --gt تبدأ في رسم أزواج مشتركة مثل كوكا كولا وبيبسيكو، جنرال موتورز (جنرال موتورز) وفورد (F). وغيرها من الشركات ذات الصلة وثيقة. وبالإضافة إلى ذلك، تجربة مع العثور على أزواج مترابطة ببساطة عن طريق رسم مجموعة متنوعة من أزواج من الأسهم. على الرغم من أنني أحب أن استخدام الرسوم البيانية اليومية، يمكن العثور على الترابطات التجارية في جميع الأطر الزمنية. وغالبا ما يستخدم التجار المحترفين البرمجيات، بدلا من الرسوم البيانية البصرية، للعثور على أزواج تاريخية تظهر انحرافا إحصائيا عن بعضها البعض. بعض منصات التداول لديها هذه القدرة التي بنيت في، ولكن هذا النوع من البرامج هو متاح بسهولة. حقوق الطبع والنشر 2001-2016 ستريتوثوريتي، ليك. كل الحقوق محفوظة. وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة تلك من مجموعة ناسداك أومك، وشركة. أنواع مختلفة من استراتيجيات التحكيم الإحصائية ستراتياري، التكامل المشترك، يعني انعكاس، والزخم الأدوات المطلوبة في إكسيل الايجابيات وسلبيات استخدام إكسيل مسح سريع من الوظائف المطلوبة مسح سريع من الوظائف المطلوبة الكتابة مخصص وظائف إضافية باستخدام فبا تمارين: بناء بعض المرافق المفيدة للبحث التداول مفهوم الاستبانة، ولماذا من المفيد اختبار إحصائي ل ستراتياريتي: أدف ممارسة: اختبار للثبات اختبار لمتوسط ​​الانعكاس: نصف العمر على أساس صيغة أورنشتاين-أولنبيك لماذا حساب عمر النصف أفضل من حساب متوسط ​​فترة عقد التمرين: حساب عمر النصف من أزواج متوسط ​​انعكاس وثلاثي أزواج التداول وثلاثي ترادينغ مفهوم التكامل المشترك، ولماذا يكون مفيدا كيف يختلف التكامل المشترك عن الارتباط الاختبارات الإحصائية للتكامل المشترك: كادف وممارسة يوهانسن: معرفة ما إذا كان غلد-غكس هو كوينيغراتينغ العثور على أفضل نسبة التحوط الثلاثية التجارة المشتركة ما هي أفضل الأسواق للزواج التجارة وقف الخسائر وأهداف الربح، والتحجيم الديناميكي عندما وقف الخسائر وقف الخسائر وضع أهداف الربح الأمثل والغرض من التحجيم الديناميكي باستخدام المحاكاة لتقييم المحطات والأهداف وسياسات التحجيم إدارة محفظة من الصفقات المعاد تحويلها صياغة مشكلة جيدة طرحت في الاقتصاد المالي صياغة مشكلة رياضية طرحت بشكل جيد حل المشاكل الاستثمارية المطروحة بشكل جيد تنفيذ الحلول في الممارسة العملية دمج إدارة المخاطرالاحصائية المراجحة واستخدامها في المالية المراجحة الإحصائية هي الطريقة المالية للأصول المتدنية التعمد من أجل إظهار قيمتها المتوقعة. وهو مصطلح يستخدم أيضا في صناعة صناديق التحوط للإشارة إلى التكنولوجيا العالية، استراتيجيات المدى المتوسط ​​العائد التي تتعامل مع العديد من الأوراق المالية مع فترات عقد قصيرة. وعادة ما يكون لهذه الأوراق المالية بنية تحتية معقدة للتكنولوجيا تتطلب حسابات واسعة ومعلومات تجارية. أصل التحكيم الإحصائي المستخدم في التداول بالأسهم غالبا ما يستخدم التحكيم الإحصائي كاستراتيجية للتداول. هذا الأسلوب هو كمية عالية ويتطلب حسابات واسعة، واستخراج البيانات وأنظمة التداول الآلي. وكان استخدام هذا تطور استراتيجية أزواج التجارة حيث الأسهم عند وضعها في أزواج على أساس معايير معينة وأوجه التشابه. وسمحت هذه الاستراتيجية ببيع مخزونات أعلى على المدى القصير مع السماح بزيادة قيمة الأسهم من أجل حماية الأموال من تحركات السوق بأكملها. الفرق في طريقة المراجحة هو أنه بدلا من الاقتران الأسهم، يتم تجميع مئات أو آلاف من الأسهم معا. كيف يتم إنشاء محفظة تحكيم إحصائية لأن هناك الكثير من الأسهم في محفظة المراجحة الإحصائية، ويتم بناء الأسهم من خلال عملية تلقائية على مرحلتين. وتعرف المرحلة الأولى من العملية بأنها مرحلة التسجيل. في هذه المرحلة، يتم تقييم كل سهم وتعيين درجة أو رتبة التي تحدد مدى المرغوب فيه. وينبغي الاحتفاظ بالمخزونات ذات القيمة العالية لفترة أطول بينما يتوقع أن تكون الأسهم ذات القيمة المنخفضة قصيرة. وتعرف المرحلة الثانية من العملية بأنها مرحلة الحد من المخاطر. خلال هذه الفترة، يتم مطابقة الأسهم لتقليل أو القضاء على مخاطر السوق. وغالبا ما يتم ذلك باستخدام نموذج خطر محدد سلفا. المخاطر التي ينطوي عليها التحكيم الإحصائي يعمل التحكيم الإحصائي على مدى فترة لا حصر لها من الزمن. على مدى فترة محدودة، هناك احتمال فقدان الأسهم الثقيلة على المدى القصير. إذا كانت هذه الخسائر أكبر من سيولة المستثمرين قد تخلف الأسهم. وهناك أيضا ضعف متأصل في هذا النموذج ومخاطرة محددة بالمخزون. أي تغييرات في عوائد التوزيع أو الموجودات الأساسية قد تؤثر أيضا على التسعير. ويصدق هذا بشكل خاص إذا كانت الأسهم التي انضمت معا لها مبادئ مماثلة. ويجب أيضا تحديث النموذج باستمرار لأن فرص المراجحة كثيرا ما تغمر السوق مما يؤدي إلى كفاءة زائفة. المراجحة الإحصائية والمخاطر المنهجية في صيف عام 2007 شهد عدد كبير من صناديق التحوط شذوذ إحصائي من خلال التعرض لخسائر في وقت واحد دون عامل خطر أساسي مشترك في الأسهم. ويرى أن ذلك يرجع إلى تصفية طارئة لصندوق مع سحب رؤوس الأموال. وبسبب إغلاق الأموال بسرعة، كان هناك ضغط لا داعي له على أسعار الأسهم الأخرى مما تسبب في عوائد سلبية. نموذج المراجحة هو جديد ولا يفسر هذا الاحتمال. وهناك نظرية أخرى هي أن هذه الخسارة نشأت عن انخفاض في السيولة الناجمة عن الحد من المخاطر من المستثمرين ذوي التردد العالي. تجميع محفظة الأسهم غالبا ما يتم وفقا لتاريخ الأداء، والصناعة، بيتا أو النمو. ثم يتم حسابها باستخدام أساليب النمذجة الرياضية لتسجيل وتقييم المخاطر. ويتم ذلك لحماية وتقليل احتمال الخسارة.